Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості

Abstract

Запропоновано уточнені формули оптимальних інвестиційних портфелів максимальної прибутковості і мінімального ризику з урахуванням тенденцій зміни часових рядів прибутковості фінансових активів. Встановлено переваги запропонованих оптимізаційних моделей і розглянуто приклади розрахунків, що підтверджують їх ефективність.

The specified formulas of optimal investment portfolios of maximal profitability and minimum risk are offered taking into account the tendencies of change of sentinel rows of profitability of financial assets. Advantages of the offered optimization models are shown and the examples of calculations which confirm their efficiency are considered.