Методи, алгоритми та інформаційна технологія для дослідження та аналізу ризиків операцій на фондовому ринку

Abstract

Об'єкт дослідження: процеси оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку. Предмет дослідження: методи діослідження та аналізу ризиків за допомогою VaR підходу. Мета магістерської роботи: зниження витрат трейдерів на оцінку ризиків за допомогою покращення методів VaR-підходу. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використані методи: аналіз наукових робіт, пов’язаних із VaR-підходом, імітація VaR-підходу, порівняння методів VaR, формалізація задачі оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку. Наукова новизна отриманих результатів кваліфікаційної роботи полягає у вдосконаленні методів оцінки ризику при біржовій торгівлі з використанням модифікації VaR підходу. Практична цінність результатів полягає у тому, що запропоновані в роботі методи дозволяють використовувати отримані дані не тільки для вдосконалення оцінки ризиків при біржовій торгівлі, а також у навчанні для, візуалізації ризиків та їх розрахунку. У розділі «Економіка» проведені розрахунки трудомісткості розробки програмного забезпечення для візуалізації VaR-підходу та проаналізовані маркетингові аспекти його розповсюдження.