1. Institutional repository Dnipro University of Technology
  2. Персональні колекції співробітників та підрозділів
  3. Кафедра економіки та економічної кібернетики
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160912
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorПістунов, І. М.-
dc.contributor.authorСитников, О. А.-
dc.date.accessioned2022-07-05T10:40:53Z-
dc.date.available2022-07-05T10:40:53Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationПістунов І. М. Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца / Пістунов І. М., Ситников В. В. // Економічний вісник НГУ. – 2003. – № 4. – С. 114-119.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160912-
dc.description.abstractВ наш час фондовий ринок пропонує все більше і більше різноманітних видів цінних паперів. Завдяки засобам телекомунікацій, торгівля цінними паперами стала міжнародним явищем, коли, не виходячи з офісу ви можете, здійснювати управління вашим пакетом цінних паперів на всіх фондових біржах світу. Кожен тип цінних паперів має свою доходність, яка з часом коливається, тому вибір тих типів цінних паперів, які варто включити у власні активи, складає певну проблему.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectфондовий ринокuk_UA
dc.subjectторгівля цінними паперамиuk_UA
dc.subjectпортфель цінних паперів Марковіцаuk_UA
dc.subjectметод лінійного програмуванняuk_UA
dc.titleДослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіцаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk330.015:330.105uk_UA
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки та економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1-08.pdf114,34 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.