Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160948
Назва: | Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках |
Автори: | Богач, Д. С. Пістунов, І. М. |
Ключові слова: | інвестиції;портфель цінних паперів;стаціонарне відхилення;ковзка середня;тренд;сектор економіки;investments;portfolio of stocks;stationary deviation;moving average, trend, economy sector |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Богач Д. С. Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках / Д. С. Богач, І. М. Пістунов // ScienceRise. – 2016. – № 3/1(20). – С. 30-35. |
Короткий огляд (реферат): | Визначено основні принципи формування інвестиційного портфелю в умовах сучасних фінансових ринків.
Запропоновано методику формування портфелю цінних паперів з огляду на статистичні властивості
стаціонарного процесу та зв’язків між поведінкою акцій та сектором економіки, що характеризує ці
акції. Встановлено оптимальні моменти перерахунку моделі з урахуванням зміни існуючих тенденцій на
фінансовому ринку The basic principles of formation of an investment portfolio in modern financial markets are determined. A method of forming stock portfolio due to the statistical properties of stationary process and relations between the behavior of stocks and economic sector, characterizing these actions, is proposed. Optimal points of recalcula- tion of model depends on changes in current trends in the financial market is described |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160948 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
63252-133414-1-PB.pdf | 432,09 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.