DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160958| Назва: | Integrated model of investment portfolio optimization |
| Автори: | Pistunov, I. M. Bielkina, I. A. |
| Ключові слова: | investment portfolio;stock market;profitability;investment risk;Markowitz mod- el, Sharpe model |
| Дата публікації: | 2017 |
| Бібліографічний опис: | Pistunov I. M. Integrated model of investment portfolio optimization / I. M. Pistunov, I. A. Bielkina // Економічний вісник НГУ. – 2017. – № 2. – С. 81-85. |
| Короткий огляд (реферат): | An improved synthetic mathematical model of optimal investment portfolio is proposed. Modeling of the optimal securities portfolio of the US energy companies was conducted in order to compare the proposed model with those previously known. Criterion of relative riskiness was de- veloped to combine ratios of risk and profit in order to compare effectiveness of investment portfo- lio models |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160958 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| EV20172-Pistunov.pdf | 443,25 kB | Adobe PDF |  Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.