Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості
Abstract
Запропоновано уточнені формули оптимальних інвестиційних портфелів максимальної прибутковості і мінімального ризику з урахуванням тенденцій зміни часових рядів прибутковості фінансових активів. Встановлено переваги запропонованих оптимізаційних моделей і розглянуто приклади розрахунків, що підтверджують їх ефективність.
Collections
- ЕВ, 2010 рік, №2 [17]