Дослідження відстані Кульбака-Лейблера у задачах моделювання у кредитному скорингу

Abstract

В роботі проведено теоретичне дослідження пошуку взаємозв’язку класичної відстані Кульбака-Лейблера та загальноприйнятих статистичних показників, що відображають щонайменше два напрямки практичного застосування у задачах бінарної класифікації, зокрема у задачах кредитного скорингу. Наведено собливості включення відстані Кульбака-Лейблера у розрахунок ключових індикаторів кредитного скорингу.

The theoretical research has been conducted to find the relationship between classic Kullback–Leibler divergence and generally accepted statistical indicators which reflect at least two practical application fields in the binary classification tasks, particularly in the credit scoring tasks. The peculiarities of the including the Kullback–Leibler divergence into the key statistical indicators estimation process are given.