Показати скорочений опис матеріалу
Прогнозування цінових даних з фондової біржі із використанням авто регресійних моделей
| dc.contributor.author | М’ясоїд, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-13T08:04:16Z | |
| dc.date.available | 2020-05-13T08:04:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155317 | |
| dc.description | Об’єкт дослідження: поведінка ціни на нафту марки «Brent». Предмет дослідження: авторегресійні моделі прогнозування цінової поведінки на фондових біржах. Мета дослідження: дослідження якості прогнозу ціни на нафту при побудові короткострокового та середньострокового прогнозу за допомогою авторегресійних моделей та моделей, заснованих на експоненційному згладжуванні. Методи дослідження та апаратура: методи аналізу та прогнозування часових рядів, мова програмування R. В інформаційно-аналітичному розділі були наведені теоретичні дані щодо фондового ринку, фондової біржі, інтернет-трейдингу, основних методів аналізу ринку, приведений аналіз об’єкту дослідження. Приведено основні дані стосовно часових рядів, найпростіших методів прогнозування, методів згладжування часового ряду та моделей ARIMA. Наведено можливості мови програмування R та програми для роботи з електронними таблицями MS Excel. У спеціальному розділі проведений аналіз вихідного часового ряду, приведений алгоритм з побудови моделі ARIMA, наведено реалізацію розрахунків значень прогнозу кількома видами моделей та виконане порівняння отриманих прогнозів з реальними даними, на основі яких був зроблений висновок про доцільність використання моделей ARIMA у прогнозуванні. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Практична цінність роботи полягає у розробці детального алгоритму дослідження характеристик часового ряду цінових даних, побудові релевантної моделі з класу інтегрованих авторегресійних моделей із ковзним середнім та дослідженні її на адекватність для ефективного прогнозу цінової поведінки на короткий строк (біржовий тиждень) з метою вигідної купівлі або продажу нафти | ru_RU |
| dc.description.abstract | Економічний ефект від реалізації результатів дослідження очікується позитивним за рахунок використання суб’єктами господарювання прогнозних цін на нафтопродукти для оптимізації їх діяльності. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | фондова біржа | ru_RU |
| dc.subject | технічний аналіз | ru_RU |
| dc.subject | часові ряди | ru_RU |
| dc.subject | тренд | ru_RU |
| dc.subject | ковзна середня | ru_RU |
| dc.subject | метод хольта-вінтерса | ru_RU |
| dc.title | Прогнозування цінових даних з фондової біржі із використанням авто регресійних моделей | ru_RU |
| dc.title.alternative | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА кваліфікаційної роботи бакалавра студентки М’ясоїд Тетяни Олексіївни групи САіт-15-2 напряму підготовки 124 - Системний аналіз | ru_RU |
| dc.type | Learning Object | ru_RU |
