Огляд сучасних технологій портфельного аналізу
Короткий опис(реферат)
При проведенні портфельного аналізу менеджери приватних та інституційних інвесторів обробляють значні масиви інформації, використовуючи кількісні інструменти аналізу інвестицій. Комплексний підхід до проблеми управління портфелем і прийняття інвестиційних рішень пропонує так звана портфельна теорія. В основі портфельної теорії лежить припущення про те, що інвестор повинен отримувати компенсацію за прийнятий ризик і що можливо чисельне вираження співвідношення ризику і доходу. Замість аналізу характеристик окремих портфельних вкладень вона має справу з визначенням статистичних взаємозв'язків цінних паперів [1], що входять в портфель.