Показати скорочений опис матеріалу
Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца
| dc.contributor.author | Пістунов, І. М. | |
| dc.contributor.author | Ситников, О. А. | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T10:40:53Z | |
| dc.date.available | 2022-07-05T10:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | Пістунов І. М. Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца / Пістунов І. М., Ситников В. В. // Економічний вісник НГУ. – 2003. – № 4. – С. 114-119. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160912 | |
| dc.description.abstract | В наш час фондовий ринок пропонує все більше і більше різноманітних видів цінних паперів. Завдяки засобам телекомунікацій, торгівля цінними паперами стала міжнародним явищем, коли, не виходячи з офісу ви можете, здійснювати управління вашим пакетом цінних паперів на всіх фондових біржах світу. Кожен тип цінних паперів має свою доходність, яка з часом коливається, тому вибір тих типів цінних паперів, які варто включити у власні активи, складає певну проблему. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | торгівля цінними паперами | uk_UA |
| dc.subject | портфель цінних паперів Марковіца | uk_UA |
| dc.subject | метод лінійного програмування | uk_UA |
| dc.title | Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 330.015:330.105 | uk_UA |
