Ізоваріаційна модель оптимального вибору конвергентних сценаріїв інвестиційного рішення промислових підприємств з урахуванням комплаєнс-ризиків

Abstract

Результати. Удосконалено методику формування ізоваріаційної моделі оптимального вибору конвергентних сценаріїв інвестиційного рішення промислових підприємств з урахуванням комплаєнс-ризиків, яка враховує індивідуальні особливості розвитку промислового підприємства та дає змогу здійснити поділ підприємств на групи в залежності від оптимістичного й песимістичного сценаріїв впливу за рівнем критерію оцінки ефективності інвестицій, максимізація якого свідчить про ефективно сформовану стратегію розвитку. В цьому моделюванні програмні рішення виступають точкою відліку вибору та прийняття сценарних рішень. Ізоваріаційні моделі вибору конвергентних сценаріїв інвестиційного рішення промислових підприємств з урахуванням комплаєнс-ризиків складаються з кількох сценаріїв інвестиційних проєктів, характеризуються різною сукупністю показників очікуваного доходу та ризику. Моделі вважаються ефективними, якщо значення очікуваного доходу призводить до мінімізації ризику або з певним рівнем ризику пов'язаний максимально високий показник.

Results. The article improves the method of forming an isovariation model for the optimal selection of convergent investment decision scenarios of industrial enterprises, taking into account compliance risks, which takes into account the individual characteristics of the development of an industrial enterprise and makes it possible to divide enterprises into groups depending on the best-case and worst-case scenario of influence according to the level of the criterion for evaluating the effectiveness of investments, the maximization of which indicates an effectively formed development strategy. In this simulation, software solutions act as a starting point for choosing and making scenario decisions. Isovariation models for the selection of convergent investment decision scenarios of industrial enterprises, taking into account compliance risks, consist of several investment project scenarios, characterized by a different set of indicators of expected income and risk. Models are considered effective if the value of expected income leads to the minimization of risk or the highest possible indicator is associated with a certain level of risk.