Publication:
Прогнозування цінових даних з фондової біржі із використанням авто регресійних моделей

Simple item page
cris.virtual.department#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
cris.virtual.orcid#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
cris.virtualsource.department1ba91ab9-c013-4c8e-aa82-edd619a5b4e6
cris.virtualsource.orcid1ba91ab9-c013-4c8e-aa82-edd619a5b4e6
dc.contributor.authorМ’ясоїд, Тетяна
dc.date.accessioned2020-05-13T08:04:16Z
dc.date.available2020-05-13T08:04:16Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionОб’єкт дослідження: поведінка ціни на нафту марки «Brent». Предмет дослідження: авторегресійні моделі прогнозування цінової поведінки на фондових біржах. Мета дослідження: дослідження якості прогнозу ціни на нафту при побудові короткострокового та середньострокового прогнозу за допомогою авторегресійних моделей та моделей, заснованих на експоненційному згладжуванні. Методи дослідження та апаратура: методи аналізу та прогнозування часових рядів, мова програмування R. В інформаційно-аналітичному розділі були наведені теоретичні дані щодо фондового ринку, фондової біржі, інтернет-трейдингу, основних методів аналізу ринку, приведений аналіз об’єкту дослідження. Приведено основні дані стосовно часових рядів, найпростіших методів прогнозування, методів згладжування часового ряду та моделей ARIMA. Наведено можливості мови програмування R та програми для роботи з електронними таблицями MS Excel. У спеціальному розділі проведений аналіз вихідного часового ряду, приведений алгоритм з побудови моделі ARIMA, наведено реалізацію розрахунків значень прогнозу кількома видами моделей та виконане порівняння отриманих прогнозів з реальними даними, на основі яких був зроблений висновок про доцільність використання моделей ARIMA у прогнозуванні.ru_RU
dc.description.abstractПрактична цінність роботи полягає у розробці детального алгоритму дослідження характеристик часового ряду цінових даних, побудові релевантної моделі з класу інтегрованих авторегресійних моделей із ковзним середнім та дослідженні її на адекватність для ефективного прогнозу цінової поведінки на короткий строк (біржовий тиждень) з метою вигідної купівлі або продажу нафтиru_RU
dc.description.abstractЕкономічний ефект від реалізації результатів дослідження очікується позитивним за рахунок використання суб’єктами господарювання прогнозних цін на нафтопродукти для оптимізації їх діяльності.ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155317
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectфондова біржаru_RU
dc.subjectтехнічний аналізru_RU
dc.subjectчасові рядиru_RU
dc.subjectтрендru_RU
dc.subjectковзна середняru_RU
dc.subjectметод хольта-вінтерсаru_RU
dc.titleПрогнозування цінових даних з фондової біржі із використанням авто регресійних моделейru_RU
dc.title.alternativeПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА кваліфікаційної роботи бакалавра студентки М’ясоїд Тетяни Олексіївни групи САіт-15-2 напряму підготовки 124 - Системний аналізru_RU
dc.typeLearning Objectru_RU
dspace.entity.typePublication

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Диплом_бакалавр_М'ясоїдТ(спец_124).pdf
Size:
204.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Кафедра системного аналізу і управління