Розв'язання задач прогнозування та прийняття рішень у діяльності професійних учасників ринків капіталу

Abstract

Актуальним завданням для фінансового ринку на сучасний момент є впровадження ефективних методів найбільш оптимального вибору банків серед тих, які претендують на отримання статусу члена біржі та, що ще більш важливо, на доступ до ризикованих режимів торгів (ринку РЕПО та строкового ринку) [1]. Наразі це завдання вирішується різними методами, які не є достатньо універсальними та алгоритмізованими. Зокрема, у різних випадках застосовуються різні (кількісні та якісні) критерії, алгоритмічні методи (наприклад, дерево рішень) та підстави (іноді досить суб’єктивні) для прийняття рішень щодо доцільності надання доступу до торгів: -експрес-аналіз показників фінансової звітності банків (зокрема, розмір капіталу, ліквідність), -аналіз рейтингів надійності банків, -кредитні рейтинги, -рекомендації банків, які вже є активними учасниками торгів, -активність інвестиційних операцій (обсяг портфелю цінних паперів), -аспекти міжбіржової конкуренції (наявність доступу до торгів на інших фондових біржах України). -ступінь зацікавленості самого банку у доступі до торгів, -досвід та відомість на ринку керівників та брокерів банків тощо