DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160912| Назва: | Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца |
| Автори: | Пістунов, І. М. Ситников, О. А. |
| Ключові слова: | фондовий ринок;торгівля цінними паперами;портфель цінних паперів Марковіца;метод лінійного програмування |
| Дата публікації: | 2003 |
| Бібліографічний опис: | Пістунов І. М. Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца / Пістунов І. М., Ситников В. В. // Економічний вісник НГУ. – 2003. – № 4. – С. 114-119. |
| Короткий огляд (реферат): | В наш час фондовий ринок пропонує все більше і більше різноманітних видів цінних паперів. Завдяки засобам телекомунікацій, торгівля цінними паперами стала міжнародним явищем, коли, не виходячи з офісу ви можете, здійснювати управління вашим пакетом цінних паперів на всіх фондових біржах світу. Кожен тип цінних паперів має свою доходність, яка з часом коливається, тому вибір тих типів цінних паперів, які варто включити у власні активи, складає певну проблему. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160912 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1-08.pdf | 114,34 kB | Adobe PDF |  Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.