Огляд сучасних технологій портфельного аналізу

Abstract

При проведенні портфельного аналізу менеджери приватних та інституційних інвесторів обробляють значні масиви інформації, використовуючи кількісні інструменти аналізу інвестицій. Комплексний підхід до проблеми управління портфелем і прийняття інвестиційних рішень пропонує так звана портфельна теорія. В основі портфельної теорії лежить припущення про те, що інвестор повинен отримувати компенсацію за прийнятий ризик і що можливо чисельне вираження співвідношення ризику і доходу. Замість аналізу характеристик окремих портфельних вкладень вона має справу з визначенням статистичних взаємозв'язків цінних паперів [1], що входять в портфель.