Управління кредитним ризиком в банківській діяльності в контексті сучасних тенденцій розвитку банківської системи України (на прикладі АТ «Райффайзен Банку»)
Date Issued
2025-12
Author(s)
Шкурінський Данило Петрович
Editor(s)
доц. Крилова Олена Валер'янівна
Abstract
Шкурінський Д.П. – Управління кредитним ризиком в банківській діяльності в контексті сучасних тенденцій розвитку банківської системи України (на прикладі АТ «Райффайзен Банку»). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. – НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2025.
У магістерській роботі проведено дослідження теоретичних основ та методичних підходів до управління кредитним ризиком банку на прикладі діяльності АТ «Райффайзен Банк»..
У роботі розглянуто механізми та стратегії управління кредитним портфелем, включаючи диференційовані підходи до активів на різних стадіях знецінення, методи реструктуризації проблемних активів та політики резервування. Обґрунтовано оптимізаційні ефекти взаємодії динамічного програмування та комплексних операційних заходів.
Проведено комплексний аналіз структури кредитного портфеля АТ «Райффайзен Банк» за стадіями знецінення. Розроблено економіко-математичну модель динамічного програмування для оптимізації послідовності управлінських рішень щодо резервування, реструктуризації та списання проблемних активів.
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм впровадження оптимальної стратегії управління кредитним ризиком. Здійснено прогнозну оцінку впливу запропонованих заходів.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. – НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2025.
У магістерській роботі проведено дослідження теоретичних основ та методичних підходів до управління кредитним ризиком банку на прикладі діяльності АТ «Райффайзен Банк»..
У роботі розглянуто механізми та стратегії управління кредитним портфелем, включаючи диференційовані підходи до активів на різних стадіях знецінення, методи реструктуризації проблемних активів та політики резервування. Обґрунтовано оптимізаційні ефекти взаємодії динамічного програмування та комплексних операційних заходів.
Проведено комплексний аналіз структури кредитного портфеля АТ «Райффайзен Банк» за стадіями знецінення. Розроблено економіко-математичну модель динамічного програмування для оптимізації послідовності управлінських рішень щодо резервування, реструктуризації та списання проблемних активів.
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм впровадження оптимальної стратегії управління кредитним ризиком. Здійснено прогнозну оцінку впливу запропонованих заходів.
File(s)![Thumbnail Image]()
Loading...
Name
ПЗ_Шкурінський А.В..pdf
Size
1.51 MB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):bad1a5505e64681df90ec250f432fc0b